Cum poate muzica prezice volatilitatea burselor

In ultimele decenii, categoria execentrica a analistilor bursieri a lansat pe piata diverse teorii prin care incercau sa anticipeze directia luata de pietele de capital. Foarte la moda la un moment dat era corelatia cu lungimea fustelor femeilor. Cu cat fustele erau mai scurte, cu atat piata mergea mai bine iar sansele de apreciere a actiunilor erau mai mari. Argumentul era ca in vremuri prospere, dispozitia oamenilor este mai buna, fapt reflectat in modul de a se imbraca.

Mai recent, o noua teorie "exotica" vine in completarea celei de mai sus. Phil Maymin, profesor la Polytechnic Institute of New York University, a ajuns, dupa 50 de ani de cercetari, la concluzia ca intre piata bursiera si muzica exista o legatura stransa.

Dupa ce a analizat peste 5.000 de melodii din diverse timpuri si le-a comparat cu trendurile bursiere ale perioadei contemporane melodiei a observat o corelatie inversa intre volatilitatea burselor si ritmurile melodiilor de top din timpul corespunzator.

Cand bursele trec prin perioade instabile, cu oscilatii mari de la o zi la alta, precum cea de astazi, melodiile tind sa aiba modificari mici de ritm. In schimb, o volatilitate redusa a actiunilor corespunde unei perioade in care melodiile au mari variatii de ritm.

Maymin subliniaza ca ideea nu este cat de alerta sau lenta este o melodie, ci cat de mult ritmurile se schimba in cadrul unui cantec. "Poate oamenii simt doar nevoia sa se linisteasca in mijlocul unor informatii extreme si unor senzatii de instabilitate", explica cercetatorul.

George Trifu