BNR a testat rezistenta bancilor la o cadere a cursului de 20% si la o reducere a solvabilitatii cu o treime

Testul de stres realizat de BNR arata ca solvabilitatea in sistemul bancar ar scadea cu patru puncte, la 10,8% in iunie 2015, in conditiile deprecierii leului cu peste 20% si o crestere economica negativa in anii urmatori, dar un numar restrans de banci mici ar avea nevoie de capital suplimentar. 

Cel mai recent exercitiu de testare la stres a solvabilitatii efectuat de catre BNR a acoperit o perioada de doi ani, din trimestrul al treilea al acestui an pana la jumatatea anului 2015 si a avut la baza un scenariu macroeconomic advers caracterizat de o depreciere puternica si persistenta a monedei nationale (peste 20% in raport cu moneda euro), pe fondul unei cresteri economice negative, al unei cresteri semnificative a costurilor de finantare, al unui climat extern caracterizat de recesiune in zona euro, precum si de o depreciere graduala a monedei euro in raport cu dolarul american.

Datele sunt incluse in asupra Stabilitatii Financiare publicat luni de Banca Nationala a Romaniei, a carui forma finala a fost aprobata in sedinta CA al BNR din 17 octombrie 2013, iar analizele au fost realizate folosind informatiile disponibile pana la 10 octombrie 2013.

"Rezultatele exercitiului arata mentinerea unui nivel adecvat al capitalului in conditiile scenariului, in pofida unei scaderi semnificative a indicatorului de solvabilitate. Astfel, la finele perioadei analizate, indicatorul de solvabilitate ar scadea cu aproape patru puncte procentuale (de la 14,7% in iunie 2013 la 10,8% in iunie 2015). In perioada analizata, ajustarile de valoare pentru deprecierea activelor financiare ar creste cu aproximativ 27% in cazul expunerilor fata de populatie, respectiv cu aproximativ 31% in cazul expunerilor fata de companii", se mentioneaza in raport.

Pe baza acestui scenariu, un numar restrans de institutii de credit de talie mica (lipsite de impact sistemic) ar putea avea nevoie de cresterea dotarilor de capital.

"Aspectul poate fi explicat de structura actuala a portofoliului acestei categorii de institutii, cu o pondere in scadere fata de anii anteriori a creditelor in totalul activelor purtatoare de dobanda. Incapacitatea generarii unui profit operational semnificativ (ca prima sursa de acoperire a pierderilor generate de deteriorarea calitatii activelor financiare) este principalul factor care explica rezultatele obtinute in cazul acestor institutii de credit (ponderea cheltuielilor fixe in totalul cheltuielilor operationale este semnificativ mai mare decat in cazul institutiilor de credit de talie mare, ca urmare a economiilor de scala consemnate de cele din urma)", se explica in document.

Rezultatele testului nu tin cont de impactul pozitiv al majorarii asteptate a fondurilor proprii luate in calcul pentru determinarea indicatorului de solvabilitate pe parcursul perioadei analizate, in urma eliminarii graduale a filtrelor prudentiale.

Conform scenariului, probabilitatile de nerambursare considerate in cazul creditelor acordate companiilor nefinanciare, respectiv gospodariilor populatiei, sunt comparabile cu cele consemnate istoric in cursul anului 2009, cand s-a inregistrat cel mai ridicat nivel al acestora.

Totodata, in cazul creditelor acordate pentru cumpararea de locuinte, nivelul maxim considerat al ratei de nerambursare a fost de aproape 6%, valoare semnificativ mai ridicata decat cea consemnata istoric. Aspectul poate fi explicat de predominanta denominarii in euro a acestei categorii de credite.

Integral in ZF.ro